Le col de la Cayolle devait être inauguré le 10 août 1914 par le président Raymond Poincaré, mais la guerre a annulé la cérémonie.
Jusque-là, seul un sentier muletier reliait Entraunes et le haut Var à l'Ubaye. La route, voulue pour des raisons militaires, se construit à partir de 1907. Le Tour ne l'a franchi que trois fois : Jean Robic en tête en 1950, Charly Gaul en 1955, Vicente López Carril en 1973. La neige le ferme de décembre à mai.